The risk-free asset is your benchmark: Investmentstrategie mit Python aufsetzen – Live-Vortrag mit Felix Kunz
Am heutigen Donnerstag konnten wir den ersten Vortrag eines Mitglieds an andere Mitglieder präsentieren. Wir als Vorstand freuen uns darüber sehr und hoffen, dass Mitglieder auch zukünftig ihr Wissen an andere weitergeben – ein Wissenstransfer ist dabei für alle von Vorteil.
„CAPM is dead, long live low-Beta“
In seinem Live-Vortrag stellte Felix Kunz die eigens für die vereinsinterne Trading Competition entwickelte Strategie seines Teams vor. Dabei wurde darauf eingegangen, wie das Team seine Anlageentscheidungen getroffen und das Portfolio aufgesetz hat.
Der Vortrag war eine Mischung aus theoretischem Hintergrund zu Low-Beta Strategien und ihrer praktischen Umsetzung mittels der Programmiersprache Python. Dabei wurde im Hauptteil Zeile für Zeile durch den Code durchgeführt und gezeigt, wie der Trading Basket zusammengestellt und anschließend in Wikifolio umgesetzt wurde. Dabei wurde auf eine hohe Praxisnähe geachtet, sodass jeder Zuschauer anhand selbst gewählter Variablen und dem zur Verfügung gestellten Quellcode einen eigenen Trading Basket zusammenstellen kann. Anschließend stand der Referent noch für Fragen bereit. Wir sagen Danke für so viel Engagement!
Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Rostock absolvierte Felix Kunz sein Masterstudium in Banking and Finance an der Universität Innsbruck. Durch die anschließende Teilnahme am Trainee-Programm des Europäischen Patentamtes und Tätigkeit im dortigen Portfolio-Management konnte er theoretisches Wissen mit Praxisbezug verknüpfen. Während eines Auslandsaufenthaltes in Lausanne und der anschließenden Masterarbeit vertiefte er seine Kenntnisse im Bereich Asset Pricing. Seit 2019 absolviert Felix Kunz sein PhD-Programm und ist parallel als Analyst bei Innfoliolytix, einem Spin-Off der Universität Innsbruck und der BTV AG, tätig.
